MT4 バック テストの正しい見方

FX自動売買ソフトはバックテストで判断しよう!

FXトレーダーに必須のトレードソフト「メタトレーダー4(MT4)」には、「バックテスト」と呼ばれる、FX自動売買ソフト(EA)の過去のパフォーマンスを確認する機能があります。

MT4にEAを設定し、バックテストを起動させると、そのEAの過去のパフォーマンスが確認できます。バックテストで成績のいいEAは、将来的にも大きな利益を上げると考えられます。EAで稼ぎたいなら、バックテストで成績のいいEAを選んで稼働させればいいわけです。

MT4のバックテストの結果は、次のように表示されます。下記は、当ブログで最も利益を上げている、Super Lilic for EURGBPのバックテストです。

MT4 バック テストの正しい見方
MT4 バック テストの正しい見方
MT4 バック テストの正しい見方
MT4 バック テストの正しい見方

【重要】通貨ペア

バックテストの対象となった通貨ペアです。MT4のバックテストですは、1通貨ペアずつしかバックテストができません。複数の通貨ペアで同時にバックテストはできないんですね。

【重要】期間

検証した期間です。例えば、2010年1月4日から2019年12月30日までの期間を対象にバックテストをしたなら、「2010.01.04 – 2019.12.30」というように表示されます。

バックテストの期間が長ければ長いほど、長期間、設定を変更せずに高いパフォーマンスを上げるEAと判断することができます。

しかし、逆の考え方で、定期的に設定を見直し、高いパフォーマンスを上げているEAもあります。FXの相場は常に変動します。1つの設定で10年以上も高い収益を上げることは難しくなっています。ですから、相場の変化に合わせて定期的に設定を変更できる、柔軟性のあるEAが注目されています。

テストバー数

バックテストに使用したロウソク足の本数です。

モデルティック数

バックテストに使用したティック数です。

モデリング品質

バックテストの品質の数値です。1分足の場合は25%が最高値、それ以外の時間足の場合は90%が最高値となります。

【重要】不整合チャートエラー

エラーのあったデータの数です。バックテストで利用するデータは、主にFXDDなどのサイトからダウンロードします。しかしダウンロードしたデーターが間違っていたり、不整合があると、正しいバックテストはできません。「不整合チャートエラー」は、ゼロか、極めてゼロに近い数値にする必要があります。

初期証拠金

初期の証拠金額です。バックテストを始めるときに持っていた口座残高のことです。

スプレッド

FX口座に払う口座手数料のことです。国内FX口座であれば1前後、海外FX口座であれば1~3が標準的なスプレッドとなります。

純益

「総利益 - 総損失」の数値です。この数値は、Lots数などに多く影響を受けます。仮に総純損益が高くても、そのEAが高パフォーマンスかは、単純には判断できません。とはいえ、総純損益の数値が高ければ利益を稼ぎやすいEAといえます。

総利益

バックテスト中に確定した利益の合計です。この数値は、「利益」の総計です。損益をマイナスしていません。仮に「総利益」が高くても、下記の「総損失」が上回っていれば、最終的にマイナスとなります。

総損失

バックテスト中に確定した損失の合計です。この数値は、「損失」の総計です。利益をプラスしていません。仮に「総損失」が高くても、上記の「総利益」が上回っていれば、最終的にプラスとなります。

【重要】プロフィットファクタ

期間中の利益を損失で割った値です。「PF」と略されます。一般的に「PF」の数値が高ければ、高パフォーマンスのEAと判断できます。PFが1.6以上であれば、優秀なEAと、判断していいでしょう。

【重要】期待利得

総純損益/取引回数です。1回のトレードで、どの程度の利益が期待できるかという数値です。この数値が高ければ、高パフォーマンスのEAと判断できます。

絶対ドローダウン

初期投資額からの下落幅です。この数値が大きいと、一時的に損失が膨らむ不安定なEAと判断できます。

最大ドローダウン

最大資産からの下落幅です。この数値が大きいと、一時的に損失が膨らむ不安定なEAと判断できます。最大ドローダウンが30%以下に収まっていれば、安定したEAと判断できます。

【重要】相対ドローダウン

全取引中の最大損失です。この数値が大きいと、一時的に損失が膨らむ不安定なEAと判断できます。相対ドローダウンが30%以下に収まっていれば、安定したEAと判断できます。

先日、20万円以上するEAがよく売れているというので、販売サイトを見に行きました。確かにPFは1.6以上で素晴らしいパフォーマンスを上げていましたが、「相対ドローダウン」が60%以上という数値でした。これでは安心して稼働させることができません。EAを選ぶときは、バックテストの数値を読む技術が必要になります。

【重要】総取引数

バックテスト期間中の、取引回数の合計です。あまり少ない数値ですと、バックテストとして十分なデーターとは言えません。1ヶ月に1回以上のトレード回数が目安となります。

今回は、約10年間で1743回のトレード回数でしたから、1ヶ月平均14.5回です。十分なトレード回数と言えます。

売りポジション(勝率%)

売りポジションの取引回数(勝率)です。

買いポジション(勝率%)

買いポジションの取引回数(勝率)です。

勝率(%)

利益が出た取引回数(割合)です。

負率(%)

損失が出た取引回数(割合)です。

最大勝トレード

全取引中の最大利益です。

最大敗トレード

全取引中の最大損失です。

平均勝トレード

全取引中の平均利益です。

平均敗トレード

全取引中の平均利益です。

最大連勝(金額)

連勝取引の金額合計です。

最大連敗(金額)

連敗取引の金額合計です。

最大連勝(トレード数)

最大連勝取引回数です。

最大連敗(トレード数)

最大連敗取引回数です。

平均連勝

平均連勝取引回数です。

平均連敗

平均連敗取引回数です。

EA選びは正しいバックテストの見方で決まる!

MT4には、EAのバックテストというとても便利な機能があります。
バックテストを見れば、そのEAのパフォーマンスが分かります。

とはいえ、バックテストのどこを見ればいいのか、初めのうちは分からないでしょう。
EAのバックテストで重要なのは、(1)通貨ペア、(2)期間、(3)不整合チャートエラー、(4)プロフィットファクタ、(5)期待利得、(6)相対ドローダウン、(7)総取引数の7つです。単純な数値が並んでいるだけなので、慣れればすぐに判断できるようになります。

この機会に、EAの正しい選び方の基本となる「バックテストの正しい見方」をマスターしてしまいましょう。